VAR-модель (модель векторной авторегрессии)

Эконометрическое моделирование всех эффектов изменения процентных ставок, сначала на денежном рынке, а затем на других экономических переменных. Целью является получение надежных функций импульс-отклик, на основе которых можно заранее определить вероятный эффект от мер политики центрального банка. – См. книжный кредит, основные данные, макроэкономические, равновесные модели, динамико-стохастические, модели, денежно-кредитная политика, правило бережливости. Спектральный анализ .- Ср. Ежемесячный отчет Немецкого Бундесбанка за сентябрь 2008 года, стр. 49 и далее (пояснения; ссылки; обзоры), Ежемесячный отчет Немецкого Бундесбанка за сентябрь 2011 года, стр. 79 (применение к книжным кредитам банков в период с 2002 по 2011 год).

Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия!
Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol.
Адрес электронной почты: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/