VAR-mudel (vektorautoregressiivne mudel)

Ökonomeetriline simulatsioon kõigi intressimäära muutuste mõju kohta, esmalt rahaturule ja seejärel muudele majandusmuutujatele. Eesmärk on saada usaldusväärseid impulss-vastusfunktsioone, mille põhjal saab eelnevalt kindlaks teha keskpanga poliitikameetme tõenäolise mõju. – Vt raamatukrediit, põhiandmed, makromajandus, tasakaalumudelid, dünaamilis-stohhastilised, mudelid, rahapoliitika, kokkuhoiureegel. Spektraalanalüüs .- Vrd Deutsche Bundesbanki 2008. aasta septembri kuuaruanne, lk 49 jj (selgitused; viited; ülevaated), Deutsche Bundesbanki 2011. aasta septembri kuuaruanne, lk 79 (rakendus pankade bilansikrediidi suhtes ajavahemikul 2002-2011).

Tähelepanu: Finantsentsüklopeedia on kaitstud autoriõigusega ja seda võib kasutada ainult isiklikel eesmärkidel ilma selgesõnalise nõusolekuta!
Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posti aadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/