VAR-modell (vektor auktoregressiv modell)

Ekonometrisk simulering av alla effekter av ränteförändringar, först på penningmarknaden och sedan på andra ekonomiska variabler. Syftet är att få fram tillförlitliga impuls-responsfunktioner från vilka den sannolika effekten av en centralbankspolitisk åtgärd kan bestämmas i förväg. – Se boklån, nyckeldata, makroekonomiska, jämviktsmodeller, dynamiskt-stokastiska, modeller, penningpolitik, sparsamhetsregeln. Spektralanalys – Se Deutsche Bundesbanks månadsrapport från september 2008, s. 49 ff. (förklaringar, referenser, översikter), Deutsche Bundesbanks månadsrapport från september 2011, s. 79 (tillämpning på bankernas bokförda krediter under perioden 2002-2011).

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/