Tipo de swap ([moneda] margen a plazo, punto de swap)
La diferencia entre el tipo de cambio al contado y el tipo de cambio a plazo de una moneda, convertida en porcentajes anuales. – Si el tipo de cambio al contado es superior al tipo de cambio a plazo, la moneda a plazo se negocia con descuento. – Si el tipo de cambio al contado es inferior al tipo de cambio a plazo, la moneda a plazo se negocia con un informe (prima). – Los contratos normales que se negocian en bolsa se refieren siempre a un periodo de noventa días. – La diferencia entre el tipo de cambio de la operación a plazo y el tipo de cambio de la operación al contado en una operación de swap de divisas con el banco central. – Si el banco central ofrece recomprar las divisas que ha comprado a los bancos al tipo de cambio al contado a un tipo de cambio a plazo más alto, esto se denomina informe (prima). Si el tipo de cambio a plazo es inferior al tipo de cambio diario, la diferencia se denomina descuento. – Véase descuento, deportar, mercado de divisas, operación de cambio a plazo, swap de liquidez, matching, forwards no entregables, informe, warrant dormido, operación de swap, carrusel de swaps, opción de divisas, riesgo de divisas, diferencial de tipos de interés. – Véanse el Informe Mensual del Deutsche Bundesbank de julio de 2005, p. 29 y siguientes (también hay fórmulas para calcular el tipo swap), el Informe Mensual del BCE de mayo de 2008, p. 98 (se explica la diferencia entre el tipo de depósito y el tipo swap).
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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