Theta (so auch im Deutschen und sächlichen Geschlechts)

Mass für die Abhängigkeit einer Option vom Zeitverlauf (measures the sensitivity of the price of an option to the passage of time). Im Regelfall besitzt eine Option umso weniger an Wert, je näher sich das Ausübungsdatum nähert.

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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