Thêta (ainsi en allemand et au féminin)

Mesure de la dépendance d’une option par rapport au passage du temps (measures the sensitivity of the price of an option to the passage of time). En règle générale, une option a d’autant moins de valeur que la date d’exercice se rapproche.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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