Testul de stres și testarea la stres

În general, un model de calcul are ca scop detectarea și evaluarea riscurilor dintr-un portofoliu. Accentul se pune pe schimbările extraordinare, dar posibile, ale mediului economic în ansamblu și în domenii individuale (șocuri). – Fondul Monetar Internațional efectuează o examinare neregulată a sistemului financiar al unei țări în ceea ce privește rezistența sa la evoluțiile negative ale mediului macroeconomic, care sunt presupuse într-un model de calcul. Rezultatele sunt publicate. – Examinările ordonate de autoritățile de supraveghere sau efectuate chiar de autoritățile de supraveghere în ceea ce privește capacitatea de asumare a riscurilor a băncilor și a societăților de asigurare. În conformitate cu Regulamentul privind solvabilitatea, instituțiile din UE trebuie să efectueze periodic simulări de criză pentru toate tipurile de riscuri majore. Ocazional, în timpul crizei subprime, care a degenerat într-o criză financiară globală, a devenit evident că pierderea imaginabilă a fost stabilită mult prea jos în calculele modelului – de regulă, abordările includeau o pierdere echivalentă cu un profit trimestrial – și, de asemenea, nu au luat în considerare posibilitatea ca cererea și oferta de pe piața financiară să se prăbușească temporar și complet la nivel mondial. – Se solicită adesea efectuarea unor teste de stres uniforme pentru toate băncile din UE; cu toate acestea, este probabil ca acestea să conducă la rezultate puțin semnificative și probabil chiar înșelătoare din cauza diversității instituțiilor și a modelelor de afaceri. Cu toate acestea, în iulie 2011, Autoritatea Bancară Europeană a publicat pentru prima dată rezultatele testelor de stres pentru 91 de instituții, inclusiv 14 bănci germane. Reacțiile pieței la această publicare au indicat că acest lucru a sporit încrederea în bănci. – Începând cu 2005, Bundesbank din Germania publică în luna noiembrie un Raport privind stabilitatea financiară, care încearcă să prezinte toți factorii de risc ai sistemului financiar într-o manieră foarte detaliată și cuprinzătoare. – A se vedea risc de prăbușire, evaluarea calității activelor, evaluare cuprinzătoare, prăbușire, efect de domino, slăbiciune a câștigurilor, eveniment extrem, negativ, BCE cădere din grație, stabilitatea pieței financiare, sistem financiar, comportament de turmă, bancă hibridă, plan de criză de lichiditate, test de stres privind riscul de piață, Legea lui Murphy, capacitate de asumare a riscurilor, evaluare a riscului și a solvabilității, proprietate, șoc, extern, analiză de sensibilitate, test de stres, rezerve, încredere, volatilitate, cel mai rău scenariu. – A se vedea Raportul lunar al Deutsche Bundesbank din decembrie 2003, p. 55 și următoarele, Raportul anual 2003 al BaFin, p. 24 și următoarele, p. 44 (în legătură cu societățile de asigurări), Raportul lunar al BCE din ianuarie 2005, p. 61 (în legătură cu prociclicitatea în UE), Raportul lunar al Deutsche Bundesbank din septembrie 2005, p. 61 și urm. (prezentare foarte detaliată; prezentare generală; referințe), Raportul lunar al BCE din octombrie 2005, p. 79 și urm. (prezentare ca la carte; prezentare generală), Raportul lunar al BCE din februarie 2007, p. 90 și urm. (teste de simulare a crizei în UE), Raportul anual 2006 al BaFin, pp. 94 și urm. teste de stres la societățile de asigurări), p. 121 și urm. (semnificația testelor în legătură cu Basel II; concluziile testelor de stres efectuate la bănci), Raportul anual 2007 al BaFin, p. 91 și urm. (diferite rezultate), Raportul lunar al Deutsche Bundesbank din septembrie 2008, p. 66 și urm. (teste de stres privind riscul de lichiditate), Raportul anual 2008 al BaFin, p. 56 (reglementări privind gestionarea riscului de lichiditate). Raportul anual BaFin 2009, p. 92 (testele Bafin), Raportul lunar al BCE din august 2010, p. 43 și următoarele (testul de stres relevă aparente deficiențe de capital), Raportul anual BaFin 2010, p. 12 (băncile germane au participat la testul de stres), p. 45 și următoarele (testele de stres ale UE)., p. 102 și următoarele (rezultatele testelor de stres ale BaFin), p. 139 (noi cerințe pentru testele de stres; teste de stres inverse: pentru a determina prin ce interacțiune a căror factori de risc o instituție este expusă riscului), Financial Stability Report 2011, p. 45 și următoarele. (evaluarea capacității de asumare a riscurilor a instituțiilor germane; prezentare generală), Raportul anual 2011 al BaFin, p. 59 și următoarele (progresele înregistrate în ceea ce privește simulările de criză coordonate la nivel internațional), p. 123 f (simulările de criză ale BaFin pentru societățile de asigurări: rezultate), p. 152 f. (simulările de criză ale ABE: rezultate), Raportul privind stabilitatea financiară 2013, p. 11 (indicator sumar de stres pentru sistemul financiar german începând cu 2007), p. 59 și următoarele (rezultatele testelor de stres), Raportul anual BaFin 2013, p. 37 (orientări uniforme privind testele de stres ale ABE), p. 132 și următoarele (teste de stres pentru societățile de asigurări, de asemenea, de către AEAPO; detalii).

Atenție: Enciclopedia financiară este protejată prin drepturi de autor și poate fi utilizată numai în scopuri private, fără acordul expres al autorului!
Profesor universitar Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesorul Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adresa de e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/