Test di stress sul rischio di mercato

Modello di calcolo effettuato annualmente dalla Deutsche Bundesbank e pubblicato e discusso in dettaglio nel Financial Stability Report. Nel processo, le istituzioni selezionate sono esposte a eventi di rischio relativi a tassi di interesse, prezzi delle azioni, tassi di cambio, volatilità e supplementi legati al rischio sui mercati finanziari. Il capitale proprio responsabile al momento dello shock ipotizzato viene utilizzato per valutare la sostenibilità delle conseguenti perdite di valore di mercato delle voci di bilancio e fuori bilancio. – Vedi rischio di crollo, effetti di contagio, revisione della qualità degli attivi, trucchi di bilancio, sovrano, valutazione completa, dati chiave, macroeconomia, debolezza degli utili, perdita contingente, piano di crisi di liquidità, rischio di mercato, modelli, monetario, stress test.

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Professore universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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