Swapová sadzba ([menová] forwardová marža, swapový bod)

Rozdiel medzi spotovým a forwardovým kurzom meny, prepočítaný na ročné percentá. – Ak je spotový kurz vyšší ako forwardový kurz, forwardová mena sa obchoduje s diskontom. – Ak je spotový kurz nižší ako forwardový kurz, forwardová mena sa obchoduje so správou (prémiou). – Bežné zmluvy obchodované na burze sa vždy vzťahujú na obdobie deväťdesiatich dní. – Rozdiel medzi výmenným kurzom forwardovej transakcie a výmenným kurzom spotovej transakcie v devízovom swapovom obchode s centrálnou bankou. – Ak centrálna banka ponúkne spätný nákup devíz, ktoré nakúpila od bánk za spotový kurz, za vyšší forwardový kurz, označuje sa to ako report (prémia). Ak je forwardová sadzba nižšia ako denná sadzba, rozdiel sa nazýva diskont. – Pozri diskont, deport, devízový trh, forwardová devízová transakcia, swap likvidity, párovanie, nedistribuovateľný forward, report, spiaci warrant, swapová transakcia, swapový kolotoč, menová opcia, menové riziko, úrokový diferenciál. – Porovnaj Mesačnú správu Deutsche Bundesbank z júla 2005, s. 29 a nasl. (tam aj vzorce na výpočet swapovej sadzby), Mesačnú správu ECB z mája 2008, s. 98 (vysvetlený rozdiel medzi depozitnou a swapovou sadzbou).

Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/