Stress test i stress testing

Ogólnie rzecz biorąc, model obliczeniowy mający na celu wykrycie i ocenę ryzyka w portfelu. W centrum uwagi znajdują się nadzwyczajne, ale możliwe do wyobrażenia zmiany w otoczeniu gospodarczym jako całości i w poszczególnych obszarach (szoki). – Międzynarodowy Fundusz Walutowy przeprowadza nieregularne badanie systemu finansowego danego kraju pod kątem jego odporności na negatywne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym, które są zakładane w modelu obliczeniowym. Wyniki zostały opublikowane. – Badania zlecane przez organy nadzoru lub przeprowadzane przez same organy nadzoru w odniesieniu do zdolności banków i zakładów ubezpieczeń do ponoszenia ryzyka. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wypłacalności instytucje w UE muszą przeprowadzać regularne testy warunków skrajnych dla wszystkich głównych rodzajów ryzyka. Niekiedy, podczas kryzysu subprime, który przerodził się w globalny kryzys finansowy, okazywało się, że w obliczeniach modelowych możliwe straty były ustalane zdecydowanie za nisko – z reguły podejścia uwzględniały stratę równą kwartalnemu zyskowi – a także nie uwzględniały możliwości tymczasowego całkowitego załamania się podaży i popytu na rynku finansowym na całym świecie. – Często postuluje się przeprowadzenie jednolitych testów warunków skrajnych dla wszystkich banków w UE, jednak ze względu na różnorodność instytucji i modeli biznesowych mogą one przynieść mało znaczące, a prawdopodobnie nawet mylące wyniki. Niemniej jednak w lipcu 2011 roku Europejski Urząd Nadzoru Bankowego po raz pierwszy opublikował wyniki stress testów dla 91 instytucji, w tym 14 niemieckich banków. Reakcje rynku na publikację wskazywały, że zwiększyło to zaufanie do banków. – Od 2005 roku niemiecki Bundesbank publikuje w listopadzie Raport o stabilności finansowej, który stara się bardzo szczegółowo i kompleksowo przedstawić wszystkie czynniki ryzyka systemu finansowego. – Zobacz ryzyko meltdown, przegląd jakości aktywów, kompleksowa ocena, krach, efekt domina, słabe wyniki finansowe, ekstremalne wydarzenie, negatywne, EBC upadek z łaski, stabilność rynku finansowego, system finansowy, zachowanie stadne, bank hybrydowy, plan na wypadek kryzysu płynnościowego, test warunków skrajnych dla ryzyka rynkowego, prawo Murphy’ego, zdolność do ponoszenia ryzyka, ocena ryzyka i wypłacalności, własne, szok, zewnętrzne, analiza wrażliwości, test warunków skrajnych, zastrzeżenia, zaufanie, zmienność, najgorszy scenariusz. – Por. raport miesięczny Deutsche Bundesbank z grudnia 2003 r., s. 55 i nast. oraz raport roczny BaFin z 2003 r., s. 24 i nast, s. 44 (w odniesieniu do zakładów ubezpieczeń), Raport Miesięczny EBC ze stycznia 2005 r., s. 61 (w odniesieniu do procykliczności w UE), Raport Miesięczny Deutsche Bundesbank z września 2005 r., s. 61 i nast. (bardzo szczegółowa prezentacja; przeglądy; referencje), Raport Miesięczny EBC z października 2005 r., s. 79 i nast. (prezentacja podręcznikowa; przeglądy), Raport Miesięczny EBC z lutego 2007 r., s. 90 i nast. (testy symulacyjne kryzysu w UE), Raport Roczny BaFin 2006, s. 94 i nast. stress test w zakładach ubezpieczeń), s. 121 i nast. (znaczenie testów w związku z Basel II; wnioski z stress testów przeprowadzonych w bankach), Raport Roczny BaFin 2007, s. 91 i nast. (różne wyniki), Raport Miesięczny Deutsche Bundesbank z września 2008, s. 66 i nast. (stress testy ryzyka płynności), Raport Roczny BaFin 2008, s. 56 (regulacje dotyczące zarządzania ryzykiem płynności). BaFin Annual Report 2009, s. 92 (testy Bafin), ECB Monthly Report of August 2010, s. 43 ff. (stress test reveals apparent capital shortfalls), BaFin Annual Report 2010, s. 12 (German banks participated in the stress test), s. 45 f. (EU stress tests)., s. 102 f. (wyniki testów warunków skrajnych BaFin), s. 139 (nowe wymogi dotyczące testów warunków skrajnych; odwrotne testy warunków skrajnych: w celu ustalenia, poprzez jaką interakcję jakich czynników ryzyka instytucja jest zagrożona), Financial Stability Report 2011, s. 45 ff. (ocena zdolności do ponoszenia ryzyka przez niemieckie instytucje; przegląd), BaFin Annual Report 2011, s. 59 i nast. (postępy w zakresie koordynowanych na szczeblu międzynarodowym testów warunków skrajnych), s. 123 f (BaFin stress test dla zakładów ubezpieczeń: wyniki), s. 152 f (EBA stress test: wyniki), Financial Stability Report 2013, s. 11 (zbiorczy wskaźnik stresu dla niemieckiego systemu finansowego od 2007 r.), s. 59 i nast. (wyniki testów warunków skrajnych), BaFin Annual Report 2013, s. 37 (jednolite wytyczne EBA dotyczące testów warunków skrajnych), s. 132 i nast. (testy warunków skrajnych dla zakładów ubezpieczeń również przez EIOPA; szczegóły).

Uwaga: Encyklopedia finansowa jest chroniona prawem autorskim i bez wyraźnej zgody może być wykorzystywana wyłącznie do celów prywatnych!
Profesor uniwersytecki Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Prof. Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Adres e-mail: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/