Skenario, skenario yang luar biasa

Permainan simulasi yang ditentukan oleh otoritas pengawas untuk bank ketika mengelola risiko likuiditas. Mereka dimaksudkan untuk membayangkan kasus-kasus yang dapat membahayakan solvabilitas bank, seperti – default pemberi pinjaman/peminjam utama (risiko rekanan), – penarikan penuh atau sebagian dari deposito antar bank, – ketidakmampuan rekanan untuk memberikan aset yang mendasari kontrak opsi (risiko penggantian), atau – penurunan harga untuk sekuritas dalam cadangan likuiditas. – Lihat Tinjauan Kualitas Aset, Basel-II, pembatasan neraca, trik neraca, sovereign, Penilaian Komprehensif, crash, pemenuhan, pasar negara berkembang, peristiwa ekstrim, negatif, granularitas, eksposur besar, Indeks Herfindahl-Hirschman, Klumprisiko, risiko konsentrasi, sekuritisasi pinjaman, rencana krisis likuiditas, manajemen likuiditas, persyaratan manajemen risiko minimum, panic selling, perubahan harga, konkuren, departemen risiko, pembobotan risiko, pengendalian risiko, prosedur pengukuran risiko, pelaporan risiko, pemantauan risiko, diartikulasikan, manajemen kejutan, moneter, stress test, Aplikasi Sistem Pengawasan Sekuritas, hipertrofi kepercayaan. – Cf. Laporan Tahunan BaFin 2004, hal. 88 dst. (pendekatan model dalam praktik; hasil backtesting) serta Laporan Tahunan BaFin masing-masing (bagian “Model Risiko”), Laporan Tahunan BaFin 2007, hal. 115 f. (peraturan pengawasan tentang manajemen risiko likuiditas), Laporan Tahunan BaFin 2008, hal. 56 (peraturan baru tentang manajemen risiko likuiditas).

Perhatian: Ensiklopedi keuangan dilindungi oleh hak cipta dan hanya boleh digunakan untuk tujuan pribadi tanpa persetujuan tertulis!
Profesor Universitas Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Alamat email: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/