Senaryolar, olağanüstü senaryolar

Likidite risklerini yönetirken bankalar için denetim otoriteleri tarafından öngörülen simülasyon oyunları. Bu riskler, bankanın ödeme gücünü tehlikeye atabilecek durumları öngörmeyi amaçlamaktadır; örneğin – büyük kredi verenlerin/borç alanların temerrüde düşmesi (karşı taraf riski), – bankalararası mevduatların tamamen veya kısmen çekilmesi, – bir opsiyon sözleşmesi kapsamında karşı tarafın dayanak varlığı teslim edememesi (ikame riski) veya – likidite rezervindeki menkul kıymetlerin fiyatının düşmesi. – Bakınız Varlık Kalitesi İncelemesi, Basel-II, bilanço sınırlaması, bilanço hileleri, egemen, Kapsamlı Değerlendirme, çöküş, yerine getirme, gelişmekte olan piyasalar, aşırı olay, negatif, granülerlik, büyük riskler, Herfindahl-Hirschman Endeksi, Klumprisiko, yoğunlaşma riski, kredi menkul kıymetleştirme, likidite kriz planı, likidite yönetimi, minimum risk yönetimi gereklilikleri, panik satış, fiyat değişiklikleri, eşzamanlı, risk departmanı, risk ağırlığı, risk kontrolü, risk ölçüm prosedürleri, risk raporlaması, risk izleme, eklemli, şok yönetimi, parasal, stres testi, Sistem Menkul Kıymet İzleme Uygulaması, güven hipertrofisi. – Bkz. 2004 BaFin Yıllık Raporu, s. 88 vd. (uygulamadaki model yaklaşımları; geriye dönük test sonuçları) ve ilgili BaFin Yıllık Raporu (“Risk Modelleri” bölümü), 2007 BaFin Yıllık Raporu, s. 115 vd. (likidite riski yönetimine ilişkin denetleyici düzenlemeler), 2008 BaFin Yıllık Raporu, s. 56 (likidite riski yönetimine ilişkin yeni düzenlemeler).

Dikkat: Finansal ansiklopedi telif hakkı ile korunmaktadır ve açık izin olmadan sadece özel amaçlar için kullanılabilir!
Üniversite Profesörü Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesör Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-posta adresi: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/