Risque de contrepartie (counterparty risk)

Le cas possible où, lors d’une transaction sur le marché financier, la contrepartie devient insolvable (the risk connected with the financial stability of the party entered into contract with, plus précisément : le risque qu’entre le moment où une transaction est convenue et le moment où elle est effectivement réglée, la contrepartie à cette transaction ne parvienne pas à remplir ses obligations). – La possibilité que, sur le marché financier, un produit ne puisse pas être vendu parce que la demande s’est tarie, donc qu’il manque des acheteurs, et ce même à n’importe quel prix. Ce risque est apparu en masse lors de la crise financière qui a suivi la crise des subprimes. Jusqu’alors, il n’était traité dans les modèles de la théorie financière – quand il l’était – que comme une variable de perturbation secondaire (negligible disturbance variable). – Voir contrepartie centrale, point nodal, hypothèse d’efficacité du marché.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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