Quanto (ook gebruikt in het Duits; afkorting van quantity adjusted option)

In het geval van een gestructureerd financieel product is de handelsvaluta, die verondersteld wordt te zijn: EUR, verschilt van de valuta van de onderliggende waarde (referentiebasis; aangenomen: USD). Het risico van een ongunstige wisselkoers op de vervaldag van het contract wordt echter geëlimineerd door een afdekkingstransactie. De prijs van het produkt wordt dus uitsluitend beïnvloed door de marktwaarde van de referentiebasis – in het voorbeeld berekend in USD. – De kosten van valuta-afdekking hangen voornamelijk af van – de prijs van de onderliggende waarde in de contractvaluta, – het renteverschil tussen de handelsvaluta (EUR) en de contractvaluta (USD), en – de volatiliteit (fluctuatiemarge) van de onderliggende waarde en de gekozen contractvaluta. – Zie samengesteld, afwikkelingsrisico, Herstatt-risico, afdekking, nettorenteverschil, optie, exotisch, swaprente, certificaat.

Opgelet: De financiële encyclopedie is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder uitdrukkelijke toestemming alleen voor privé-doeleinden worden gebruikt!
Universiteitsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadres: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/