Overnight Index[ed] Swap, OIS (також згадується в німецькій мові)

Угода своп, в якій процентна ставка, прив’язана до базової процентної ставки овернайт – наприклад, EONIA – і тому змінна, обмінюється на фіксовану процентну ставку (відсотковий своп, зазвичай короткостроковий , Що передбачає обмін ставки овернайт на деяку фіксовану процентну ставку). – Див. своп, пов’язаний із процентною ставкою, своп ставки овернайт. – Порівн. Щомісячний бюлетень ЄЦБ від лютого 2008 року, стор. 73 (профіль ризику з OIS), Річний звіт BaFin за 2010 рік, стор. 30 (тримісячні свопи Libor OIS 2009 та 2010), Щомісячний бюлетень ЄЦБ від липня 7 липня . (Пояснення; оборот; інформативність щодо ринкових очікувань).

Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/