Negociación por diferencia de precios (spreading)
La compra de un contrato de futuros y la venta de otro, principalmente en las bolsas de materias primas, con el objetivo de obtener un beneficio de las diferencias de precio entre los dos contratos. – Estas operaciones de arbitraje pueden referirse a contratos en la propia bolsa (operación intramercado), pero también a diferencias de precios en diferentes bolsas (operación intermercado). De este modo, los arbitrajistas se aseguran de que las condiciones de mercado de los contratos estén alineadas. – Véase arbitraje, butterfly spread, fondo de materias primas, contrato por diferencia, fondo impulsado por eventos, arbitraje de índices, contrato de futuros de materias primas, especulación, especulador de futuros, fondo de valor.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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