Modelo VAR (modelo vectorial autorregresivo)
Simulación econométrica de todos los efectos de las variaciones de los tipos de interés, primero en el mercado monetario y luego en otras variables económicas. El objetivo es obtener funciones de impulso-respuesta fiables a partir de las cuales se pueda determinar de antemano el efecto probable de una medida de política del banco central. – Ver libro crédito, datos clave, macroeconomía, modelos de equilibrio, dinámico-estocástico, modelos, política monetaria, regla del ahorro. Análisis espectral – Cf. Informe mensual del Deutsche Bundesbank de septiembre de 2008, p. 49 y ss. (explicaciones; referencias; panorámicas), Informe mensual del Deutsche Bundesbank de septiembre de 2011, p. 79 (aplicación a los créditos contables de los bancos en el periodo 2002 a 2011).
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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