Long-short arbitrage (также используется в немецком языке, но с разными значениями)

В общем, планомерное использование несовершенства рынка в ценообразовании активов, особенно акций. – В хедж-фондах стратегия, при которой – по мнению менеджеров – недооцененные (торгуемые ниже своей реальной стоимости, хотя определить “реальную” стоимость всегда проблематично) акции покупаются (длинная стратегия) и (в отличие от обычного фонда акций) – переоцененные акции одновременно продаются (короткая стратегия). Также можно говорить о парных сделках, когда покупается предположительно недооцененная позиция и продается короткая позиция того же класса, которая кажется переоцененной в той же степени. – Если менеджер хедж-фонда занимает перевесную позицию на стороне покупки, это называется длинным уклоном; соответственно, перевесная позиция на стороне продажи называется коротким уклоном. – См. стратегии хедж-фондов, индексный арбитраж, стоимостные инвесторы, управление стоимостью.

Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия!
Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol.
Адрес электронной почты: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/