Kapitálová požiadavka, ekonomická (modelová kapitálová požiadavka)

Pri výpočte rizika je výsledkom zálohovania všetkých rizík celkový rizikový profil). – Podľa minimálnych požiadaviek na riadenie rizík musí inštitúcia, ktorá nezahŕňa významné riziká do výpočtu ekonomickej kapitálovej požiadavky, túto skutočnosť zrozumiteľným spôsobom odôvodniť orgánu dohľadu. – Pozri riziko volania, aktíva, nelikvidné, diverzifikácia investícií, účinky nákazy, profil bankového klienta, Bazilej II, zmluva, náležitá starostlivosť, rozvíjajúce sa trhy, funkcia, prístup založený na interných ratingoch, proces hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu, proces hodnotenia kreditného rizika, sekuritizácia úverov, riziko likvidity, prístup mark-to-model, minimálne požiadavky na riadenie rizík, riadenie záväzkov, procyklickosť, ratingové agentúry, oddelenie rizík, krytie rizík, rizikové váhy, kontrola rizík, postupy merania rizík, princíp preberania rizík, hodnotenie rizík a solventnosti, vlastné, vykazovanie rizík, monitorovanie rizík, artikulované, scenáre, výnimočné, stratové udalosti, riziko skladovania. – Porovnaj Mesačnú správu Deutsche Bundesbank z decembra 2007, s. 59 a nasl. (riziká, ktoré sa majú zahrnúť do výpočtu; limity vo vzťahu k budúcim rizikám), s. 63 (prehľad), Výročnú správu BaFin za rok 2011, s. 63 a nasl. (úsilie o harmonizáciu v rámci celej EÚ v priebehu Bazileja III; časový harmonogram).

Pozor: Finančná encyklopédia je chránená autorským právom a bez výslovného súhlasu sa môže používať len na súkromné účely! Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/