Hypothèse de constance (constancy hypothesis)

En ce qui concerne le marché financier, hypothèse selon laquelle les corrélations et les volatilités des produits du marché financier sont en principe constantes dans le temps. Au plus tard depuis la crise des subprimes, cette hypothèse – qui était supposée dans de nombreux modèles mathématiques de la théorie financière et qui l’est même en partie encore aujourd’hui – s’est révélée trompeuse. – Voir Question d’Elisabeth, Modèles des marchés financiers.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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