Efecto de enero
El hecho de que las acciones de las empresas más pequeñas produzcan rendimientos superiores a la media en enero (el rendimiento sistemático de los valores pequeños con respecto a los grandes durante el mes de enero). La teoría de los mercados financieros aún no ha podido ofrecer una explicación plenamente convincente y racional para ello (como por ejemplo: las decisiones fiscales de determinados grupos de inversores: el repunte se atribuye entonces a un aumento de las compras, que sigue a la caída del precio que suele producirse en diciembre, cuando los inversores, buscando crear pérdidas fiscales para compensar las ganancias de capital, provocan una venta). – Véase Espíritus animales, Finanzas conductuales, Calendario de emisiones, Psicología financiera, Anomalía del viernes 13, Regla de Halloween, Efecto calendario, Lunes, Negro, Efecto lunes, Viernes, Negro, Efecto venta en mayo, Efecto pequeña capitalización, Animación navideña, Efecto fin de semana.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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