Écart de change (currency spread ; back spread, reverse spread)

Dans le cas de taux de change fixes, comme dans le MCE II, il s’agit de la zone laissée au libre jeu du marché avant d’intervenir sur le marché. Plus cette fourchette est large, plus le système se rapproche des taux de change flottants. – Un investisseur établit sur le marché à terme plus de positions d’achat que de positions de vente concernant un actif donné en tant qu’actif sous-jacent (spread composed of more long options than short options on the same underlying asset ; this position usually profits from a large movement in either direction in the underlying asset). – Voir fourchette, butterfly spread, future, liquidation, spread calendaire, long hedge, option, position longue, position courte.

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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