Credit default swap, nama tunggal (juga digunakan dalam bahasa Jerman)

Credit default swap yang mengacu pada hubungan kredit dengan hanya satu debitur. – Di sini pembeli proteksi mentransfer aset referensi, seperti obligasi atau kredit buku, kepada penjual proteksi (pembayar suku bunga tetap) sebagai imbalannya. Jika penyelesaian dilakukan melalui penyerahan sekuritas (penyelesaian fisik: standar pasar), maka pengambil jaminan biasanya memiliki pilihan antara sekuritas dari jenis yang sama (opsi termurah untuk diserahkan). Namun demikian, dimungkinkan juga untuk menyepakati pembayaran kompensasi sebesar selisih antara nilai nominal aset referensi dan nilai pasar setelah terjadinya peristiwa kredit (penyelesaian tunai). Hal ini terutama terjadi jika CDS melindungi portofolio pinjaman yang sulit dipisahkan dari pinjaman individual. Pada awal tahun 2005, CDS nama tunggal menyumbang lebih dari lima puluh persen dari pasar derivatif kredit global. – Lihat Transaksi Derivatif-Kewajiban Kliring, Transaksi Derivatif-Kewajiban Pelaporan, Derivatif Kredit. – Cf. Laporan Bulanan Deutsche Bundesbank bulan Desember 2004, hal. 44 f.

Perhatian: Ensiklopedi keuangan dilindungi oleh hak cipta dan hanya boleh digunakan untuk tujuan pribadi tanpa persetujuan tertulis!
Profesor Universitas Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Alamat email: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/