Le fait que la plupart des acteurs du marché misent sur la stabilité des marchés financiers et excluent de leurs prévisions les éventuels risques de turbulences (même mondiales)avec le risque de ne pas être suffisamment armés pour faire face à de telles perturbations. – La raison en est aussi souvent la prédominance d’une croyance non critique dans les modèles. Un résultat apparemment rassurant d’un modèle de risque peut parfois constituer un signal déformé, comme c’est le cas pour les modèles de risque de marché en période de volatilité anormalement faible ou pour les modèles de risque de crédit dans le contexte d’une bulle immobilière. – Voir Risque de fusion, Mathématiques financières, Gestion des liquidités, Modèles de risque, Stress test.
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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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