Salvo que se defina de otro modo, se trata de dos órdenes individuales introducidas al mismo tiempo para la compra y la venta del mismo número de contratos del mismo producto, que sólo difieren en términos de vencimiento (una estrategia de opciones que generalmente implica la compra de una opción de más largo plazo, de compra o de venta, y la emisión de un número igual de opciones de más corto plazo del mismo activo subyacente y precio de ejercicio). – Véase spread, butterfly spread, futuro, cobertura larga, opción, posición larga, posición corta, straddle, time spread.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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