Análisis de sensibilidad
En el sector financiero, un modelo de cálculo con el objetivo de estimar por adelantado los posibles efectos de un determinado factor de riesgo en una cartera. El análisis de sensibilidad contrasta así con la prueba de resistencia, en la que se incluyen todos los riesgos. – Estos cálculos son especialmente adecuados para revelar los efectos de las perturbaciones a muy corto plazo, como una caída de la bolsa o una subida de los tipos de interés. Se llevan a cabo tanto a nivel de cada banco como de grupos de instituciones y para el sistema financiero en su conjunto y se publican parcialmente para Alemania en el Informe de Estabilidad Financiera. – Véase crac, efecto dominó, fórmulas, matemáticas financieras, choques de huracán, comportamiento de rebaño, medio plazo, incertidumbre del modelo, teorema de Modigliani-Miller, choque del precio del petróleo, pánico, venta por pánico, riesgo residual, capacidad de soportar el riesgo, repercusiones, sistémico, carrera, afrontamiento del choque, monetario, choques, estructural, deuda soberana, negado, prueba de estrés, reservas, choque del terror, incertidumbre, previsiones de tendencia, distribución, estable. Confianza, zona monetaria, óptimo, peor escenario. – Véase el Informe Mensual del Deutsche Bundesbank de septiembre de 2008, p. 66 (análisis de solvencia en relación con el análisis de sensibilidad), el Informe Mensual del BCE de marzo de 2014, p. 103 y siguientes (análisis de sensibilidad en relación con las proyecciones macroeconómicas), el Informe Mensual del BCE de junio de 2014, p. 118 y siguientes (sobre la sensibilidad de las distintas variables de proyección).
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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