Varianz (variance)

In Bezug auf den Finanzmarkt ein statistisches Mass für das Risiko einer bestimmten einzelnen Anlage oder eines Portefeuilles. Sie errechnet sich grob aus der Abweichung der einzelnen jeweiligen Erträge von dem – nach verschiedenen Ansätzen berechneten – durchschnittlichen Ertrag innert einer bestimmten Periode. Hohe Varianz bedeutet hohes Risiko (a statistical tool measuring the dispersion of a variable from its mean. Variance commonly is calculated as equal to the sum of the squares of the deviation of each return from expected outcome, weighted by the likelihood of each of the possible returns occurring. Applied to financial profitability, variance measures the risk of a financial security). – Siehe Leverage-Theorie, Rendite-Abstand, Sharpe-Relation, Value at Risk, Volatilität.

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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