VAR-Modell (vector-autoregressive model)

Ökonometrische Nachbildung aller Wirkungen von Zinsänderungen zunächst auf den Geldmarkt und dann auch auf andere ökonomische Grössen. Dabei versucht man, verlässliche Impuls-Antwort-Funktionen zu gewinnen, aus denen die wahrscheinliche Wirkung einer zentralbankpolitischen Massnahme im voraus bestimmt werden kann. – Siehe Buchkredit, Eckdaten, makroökonomische, Gleichgewichtsmodelle, dynamisch-stochastische, Modelle, geldpolitische, Sparsamkeitsregel. Spektralanalyse .– Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom September 2008, S. 49 ff. (Erklärungen; Literaturhinweise; Übersichten), Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom September 2011, S. 79 (Anwendung auf die Buchkredite der Banken in der Zeit 2002 bis 2011).

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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