Сценарії, незвичайні сценарії

Симуляційні ігри, передбачені органами нагляду для банків при управлінні ризиками ліквідності. Вони покликані передбачити випадки, які можуть поставити під загрозу платоспроможність банку , такі як – дефолт великих кредиторів/позичальників (ризик контрагента ), – повне або часткове вилучення міжбанківських депозитів, – нездатність контрагента поставити базовий актив за опціонним контрактом ( ризик заміщення), або – зниження цін на цінні папери, що у резерві ліквідності. – Огляд якості активів, Базель-II, кепінг балансу, балансові хитрощі, суверенний, комплексна оцінка, крах, виконання, ринки, що розвиваються, екстремальна подія, негатив, гранулярність, великі ризики, індекс Херфіндаля-Хіршмана, Клумприсіко, ризик концентрації, сек’юритизація кредитів, кризовий план ліквідності, управління ліквідністю, мінімальні вимоги до управління ризиками, панічні продажі, зміна цін, одночасне, відділ ризиків, зважування ризиків, контроль ризиків, процедури вимірювання ризиків, звітність за ризиками, моніторинг ризиків, артикульований, шокове управління, монетарний, стрес- тест, додаток System Securities Watch, гіпертрофія впевненості. – Див. Річний звіт BaFin за 2004 рік, с. далі (наглядові правила з управління ризиком ліквідності), Річний звіт BaFin за 2008 рік, стор. 56 (нові правила з управління ризиком ліквідності).

Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/