Sharpeförhållande

Mätmetod uppkallad efter nobelpristagaren William Sharpe för att bedöma avkastningen på andelar i kapitalförvaltningsbolag. Om två fonder har genererat samma avkastning under samma tidsperiod är en investering i den fond som har uppnått detta resultat med lägre volatilitet att föredra. – Den – avkastning som ska uppnås utan risk från investeringen i räntebärande värdepapper (minuend; minuend) dras – av från den genererade fondavkastningen (subtrahend; subtrahend). – Skillnaden som utdelning för nästa beräkningsoperation fastställs sedan i förhållande till volatiliteten för respektive fond (divisor; divisor). – Kvoten är Sharpekvoten. Ju högre detta värde är, desto mer rekommenderat är det att investera i denna fond. Samma skattebehandling är naturligtvis en förutsättning i båda fallen. – Se yoyo share, hävstångsteori.

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/