Känslighetsanalys

Inom den finansiella sektorn en modellberäkning i syfte att i förväg uppskatta de möjliga effekterna av en viss riskfaktor på en portfölj. Känslighetsanalysen står alltså i motsats till stresstestet, där alla risker ingår. – Sådana beräkningar är särskilt lämpliga för att avslöja mycket kortsiktiga chockeffekter, t.ex. en börskrasch eller en räntehöjning. De genomförs på nivån för enskilda banker, grupper av institut och för det finansiella systemet som helhet och offentliggörs delvis för Tysklands del i rapporten om finansiell stabilitet. – Se krasch, dominoeffekt, formler, finansiell matematik, orkanchocker, flockbeteende, medellång sikt, modellosäkerhet, Modigliani-Miller-satsen, oljeprischock, panik, panikförsäljning, restrisk, riskbärande förmåga, återverkningar, systemisk, löpning, chockhantering, monetär, chocker, strukturell, statsskuld, förnekad, stresstest, reservationer, terrorchock, osäkerhet, trendprognoser, fördelning, stabil. Förtroende, valutaområde, optimalt, värsta tänkbara scenario. – Jfr Deutsche Bundesbanks månadsrapport från september 2008, s. 66 (solvensanalys i förhållande till känslighetsanalys), ECB:s månadsrapport från mars 2014, s. 103 ff. (känslighetsanalys i förhållande till makroekonomiska prognoser), ECB:s månadsrapport från juni 2014, s. 118 f. (om känsligheten hos enskilda prognosvariabler).

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/