Formler, finansiella matematiska formler (hedgeformler)

Matematiska ekvationer som används för att beräkna risker på finansmarknaderna, särskilt inom optionshandeln. Eftersom det alltid kommer att finnas en kvarstående risk på grund av externa chocker, finns det en kvarstående osäkerhet som gör att alla beräkningar kollapsar i en nödsituation. – Detta visade sig mycket tydligt 1998 när Long-Term Capital Management (LTCM) kollapsade, en hedgefond som rådgavs av ledande finansmatematiker, och som i detta fall spårade ur på grund av det ryska skuldmoratoriet med dess dominoeffekt. LTCM grundades först 1993 och hade aldrig haft mer än 190 anställda. Men vinsten på 2,1 miljarder dollar 1996 var redan högre än för många stora företag i världen. Före kollapsen hade LTCM tillgångar på 140 miljarder dollar och investerarna utlovades en avkastning på 40 procent (!!!) med minimal risk. Efter bara fem veckor fanns det ingenting kvar av allt detta. – Efter den islamistiska attacken mot World Trade Center i New York den 11 september 2001 kastades också de flesta av de relevanta beräkningarna bort. – Se investeringsmodell, beteendefinans, värdering, Daimonion, Fibonacci-sekvensen, finansteknik, finansmarknadsanalys, finansmatematik, finanspsykologi, Modigliani-Miller-teoremet, faktabaserad utformning, chocker, strukturella chocker, Sell-in-May-effekten, kasinodoktrinen, teoretiker.

Observera: Den finansiella encyklopedin är upphovsrättsligt skyddad och får endast användas för privata ändamål utan uttryckligt tillstånd! Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec. Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol. E-postadress: info@jung-stilling-gesellschaft.de https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/ https://www.gerhardmerk.de/