Comércio tardio e comércio de freios (também referido em alemão)

Nos EUA, a possibilidade de investidores institucionais fazerem pedidos de cotas de fundos mútuos após o fechamento do mercado, mas ainda recebendo o preço do dia anterior, em vez do preço de fechamento do dia seguinte. Reprimido várias vezes pela autoridade supervisora através de persuasão moral, mas aparentemente ainda não completamente parado, provavelmente devido ao alto esforço de monitoramento necessário para isso (custos de controle, altas exigências de verificação). – Ver market timing, mercado, cinza, pós-exchange, frenesi regulatório, estratégia de fechamento de preços, straitjacking, regulamentação excessiva. – Cf. Relatório Anual 2003 da BaFin, p. 214, Relatório Anual 2004 da BaFin, p. 180 (implementação das regras de conduta correspondentes), Relatório Anual 2005 da BaFin, p. 146 (auditorias especiais), bem como o respectivo relatório anual da BaFin.

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Professor Universitário Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
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