压力测试和压力测试

一般来说，模型计算的目的是检测和评估投资组合中的风险。重点是整个经济环境和个别领域的非同寻常但可以想象的变化（冲击）。- 国际货币基金组织对一个国家的金融系统进行不定期检查，检查其对计算模型中假设的宏观经济环境中的负面发展的抵抗力。结果已经公布。- 由监管当局下令或由监管当局自己进行的关于银行和保险公司风险承担能力的检查。根据《偿付能力条例》，欧盟的机构必须对所有主要风险类型进行定期压力测试。偶尔，在次贷危机升级为全球金融危机期间，人们发现，在模型计算中，可想象的损失被设定得太低了–通常，这些方法包括相当于一个季度利润的损失–而且也没有考虑到金融市场的供需有时会在全球范围内完全崩溃的可能性。- 对欧盟所有银行进行统一的压力测试常常被要求进行；然而，由于机构和商业模式的多样性，这些测试可能导致意义不大，甚至可能产生误导。尽管如此，2011年7月，欧洲银行管理局首次公布了91家机构的压力测试结果，其中包括14家德国银行。市场对该出版物的反应表明，这增加了对银行的信心。- 自2005年以来，德国联邦银行在11月发布了《金融稳定报告》，该报告试图以一种非常详细和全面的方式介绍金融系统的所有风险因素。- 见熔断风险, 资产质量审查, 综合评估, 崩溃, 多米诺骨牌效应, 盈利疲软, 极端事件, 负面, 欧洲央行落马, 金融市场稳定, 金融体系, 羊群行为, 混合银行, 流动性危机计划, 市场风险压力测试, 墨菲定律, 风险承担能力, 风险和偿付能力评估, 专有, 冲击, 外部, 敏感性分析, 压力测试, 保留, 信心, 波动, 最坏情况。- 参见《德国联邦银行2003年12月月报》，第55页及以下，《德国联邦银行2003年年度报告》，第24页及以下。第44页（关于保险公司），欧洲央行2005年1月月报，第61页（关于欧盟的顺周期性），德国央行2005年9月月报，第61页及以下（非常详细的介绍；概述；参考资料），欧洲央行2005年10月月报，第79页及以下（教科书式的介绍；概述），欧洲央行2007年2月月报，第90页及以下（欧盟的危机模拟测试），联邦财政局2006年年度报告，第1页。94 ff. 保险公司的压力测试），第 121 f.页（与巴塞尔 II 有关的测试的意义；在银行进行的压力测试的结果），联邦金融管理局 2007 年年度报告，第 91 f.页（不同的结果），德意志联邦银行 2008 年 9 月月报，第 66 ff.页（流动性风险压力测试），联邦金融管理局 2008 年年度报告，第 56 页（流动性风险管理的法规）。BaFin 2009年年度报告，第92页（Bafin测试），欧洲央行2010年8月月报，第43页及以下（压力测试显示明显的资本短缺），BaFin 2010年年度报告，第12页（德国银行参与了压力测试），第45页及以下（欧盟压力测试）。2011年金融稳定报告》，第102页及以下（联邦金融局压力测试的结果），第139页（压力测试的新要求；逆向压力测试：确定机构通过哪些风险驱动因素的相互作用而面临风险），第45页及以下。(德国机构风险承担能力评估；概述），《联邦金融局2011年年度报告》，第59页及以下（国际协调压力测试的进展），第123页f（联邦金融局对保险公司的压力测试：结果），第152页f（欧洲银行压力测试：结果），《2013年金融稳定报告》，第1页。11（2007年以来德国金融系统的压力指标概要），第59页及以下（压力测试的结果），BaFin 2013年年度报告，第37页（EBA的统一压力测试准则），第132页及以下（保险公司的压力测试也由EIOPA进行；细节）。

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