Klumprisiko

Koncentration af en banks udlån på nogle få individuelle eller indbyrdes forbundne låntagere. I henhold til Basel II kræves der i sådanne tilfælde en særlig risikoberegning (for der er en præcis sammenhæng mellem porteføljens klumpethed og risiko). Der kan anvendes passende kreditderivater til at mindske risikoen for klumpethed. – Ofte blev reglerne om at undgå klumprisici omgået ved at oprette flere opkøbsselskaber og formelt opsplitte lånene, hvilket blev straffet hårdt af tilsynsmyndighederne. – Se granularitet, gruppe af forbundne kunder, nøglekonto, koncentrationsrisiko, kreditderivat, akkumulering, undervandseffekt. – Jf. månedsberetning fra Deutsche Bundesbank fra april 2001, s. 26, månedsberetning fra Deutsche Bundesbank fra juni 2006, s. 35 ff. (detaljeret, lærebogsagtig fremstilling; oversigter).

Bemærk: Den finansielle encyklopædi er beskyttet af ophavsretten og må kun anvendes til private formål uden udtrykkeligt samtykke!
Universitetsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailadresse: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/