Model VAR (model autoregresif vektor)

Simulasi ekonometrik dari semua efek perubahan suku bunga, pertama pada pasar uang dan kemudian pada variabel ekonomi lainnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan fungsi impuls-respons yang dapat diandalkan, yang darinya efek yang mungkin terjadi dari langkah kebijakan bank sentral dapat ditentukan sebelumnya. – Lihat buku kredit, data kunci, makroekonomi, model ekuilibrium, dinamis-stokastik, model, kebijakan moneter, aturan penghematan. Laporan Bulanan Deutsche Bundesbank bulan September 2008, hal. 49 dst. (penjelasan; referensi; ikhtisar), Laporan Bulanan Deutsche Bundesbank bulan September 2011, hal. 79 (aplikasi untuk kredit buku bank pada periode 2002 hingga 2011).

Perhatian: Ensiklopedi keuangan dilindungi oleh hak cipta dan hanya boleh digunakan untuk tujuan pribadi tanpa persetujuan tertulis!
Profesor Universitas Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Alamat email: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/