Kekurangan yang diharapkan (juga disebut dalam bahasa Jerman, lebih jarang sebagai risiko gagal bayar yang diharapkan)

Dalam perhitungan risiko, nilai yang diharapkan dari semua kerugian yang melebihi nilai yang dihitung pada risiko (kekurangan yang diharapkan juga disebut conditional value at risk [CVaR], average value at risk [AVaR], dan expected tail loss [ETL]). – Lihat indeks Herfindahl-Hirschman, tingkat kepercayaan, metode penilaian pasar, manajemen risiko. – Cf. Laporan Bulanan Deutsche Bundesbank bulan Desember 2007, hal. 59 f. (pengukuran sehubungan dengan persyaratan modal ekonomi).

Perhatian: Ensiklopedi keuangan dilindungi oleh hak cipta dan hanya boleh digunakan untuk tujuan pribadi tanpa persetujuan tertulis!
Profesor Universitas Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Alamat email: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/