Стрес тест и стрес тест

Като цяло изчислението на модела има за цел да открие и оцени рисковете в даден портфейл. Фокусът е върху извънредни, но възможни промени в икономическата среда като цяло и в отделни области (шокове). – Международният валутен фонд извършва нередовна проверка на финансовата система на дадена страна по отношение на нейната устойчивост на негативни промени в макроикономическата среда, които са заложени в изчислителен модел. Резултатите са публикувани. – Проверките, разпоредени от надзорните органи или извършени от самите надзорни органи по отношение на капацитета за поемане на риск на банките и застрахователните дружества. Съгласно Регламента за платежоспособността институциите в ЕС трябва редовно да провеждат стрес тестове за всички основни видове риск. Понякога, по време на кризата с високорисковите ипотечни кредити, която прерасна в глобална финансова криза, ставаше ясно, че в изчисленията на модела възможната загуба е определена твърде ниско – по правило подходите включваха загуба, равна на тримесечна печалба – и също така не отчитаха възможността търсенето и предлагането на финансовия пазар временно да се сринат напълно в световен мащаб. – Често се призовава за провеждане на единни стрес тестове за всички банки в ЕС, които обаче вероятно няма да доведат до значими и вероятно дори до подвеждащи резултати поради разнообразието на институциите и бизнес моделите. Въпреки това през юли 2011 г. Европейският банков орган за първи път публикува резултатите от стрес тестовете за 91 институции, включително 14 германски банки. Пазарните реакции на публикацията показаха, че това е увеличило доверието в банките. – От 2005 г. насам германската Бундесбанк публикува през ноември Доклад за финансовата стабилност, който се опитва да представи всички рискови фактори на финансовата система по много подробен и изчерпателен начин. – Вижте риск от срив, преглед на качеството на активите, цялостна оценка, катастрофа, ефект на доминото, слаби приходи, екстремно събитие, негативен, ЕЦБ изпада в немилост, стабилност на финансовия пазар, финансова система, стадно поведение, хибридна банка, план за ликвидна криза, стрес тест на пазарния риск, закон на Мърфи, капацитет за поемане на риск, оценка на риска и платежоспособността, собствен, шок, външен, анализ на чувствителността, стрес тест, резерви, доверие, волатилност, най-лош сценарий. – Вж. Месечен доклад на Дойче Бундесбанк от декември 2003 г., стр. 55 и сл., Годишен доклад за 2003 г. на BaFin, стр. 24 и сл, стр. 44 (във връзка със застрахователните дружества), Месечен доклад на ЕЦБ от януари 2005 г., стр. 61 (във връзка с процикличността в ЕС), Месечен доклад на Deutsche Bundesbank от септември 2005 г., стр. 61 и следващите (много подробно представяне; прегледи; препратки), Месечен доклад на ЕЦБ от октомври 2005 г., стр. 79 и следващите (представяне като в учебник; прегледи), Месечен доклад на ЕЦБ от февруари 2007 г., стр. 90 и следващите (симулационни тестове на кризата в ЕС), Годишен доклад на BaFin за 2006 г., стр. 94 и сл. (стрес тест на застрахователни дружества), стр. 121 и сл. (значение на тестовете във връзка с Базел II; констатации от стрес тестовете, проведени в банки), Годишен доклад на BaFin за 2007 г., стр. 91 и сл. (различни резултати), Месечен доклад на Deutsche Bundesbank от септември 2008 г., стр. 66 и сл. (стрес тестове на ликвидния риск), Годишен доклад на BaFin за 2008 г., стр. 56 (разпоредби за управление на ликвидния риск). Годишен доклад на BaFin за 2009 г., с. 92 (тестове на BaFin), Месечен доклад на ЕЦБ за август 2010 г., с. 43 и сл. (стрес тестът разкрива очевидни капиталови дефицити), Годишен доклад на BaFin за 2010 г., с. 12 (германските банки участваха в стрес теста), с. 45 и сл., стр. 102 и следващите (резултати от стрес тестовете на BaFin), стр. 139 (нови изисквания за стрес тестовете; обратни стрес тестове: за да се определи чрез какво взаимодействие на кои рискови фактори дадена институция е изложена на риск), Доклад за финансовата стабилност за 2011 г., стр. 45 и следващите. (оценка на капацитета за поемане на риск на германските институции; прегледи), Годишен доклад на BaFin за 2011 г., стр. 59 и следващите (напредък по международно координираните стрес тестове), стр. 123 е (стрес тест на BaFin за застрахователни дружества: резултати), стр. 152 е (стрес тест на ЕБО: резултати), Доклад за финансовата стабилност за 2013 г., стр. 11 (обобщаващ показател за стрес за германската финансова система от 2007 г. насам), стр. 59 и следващите (резултати от стрес тестовете), Годишен доклад на BaFin за 2013 г., стр. 37 (единни насоки за стрес тестовете на ЕБО), стр. 132 и следващите (стрес тест за застрахователни дружества също от EIOPA; подробности).

Университетски професор д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Професор д-р Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Адрес на електронна поща: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/