Анализ на чувствителността

Във финансовия сектор изчисление на модел с цел предварително оценяване на възможното въздействие на определен рисков фактор върху портфейл. По този начин анализът на чувствителността се различава от стрес теста, в който се включват всички рискове. – Подобни изчисления са особено подходящи за разкриване на много краткосрочни шокови ефекти, като например срив на фондовия пазар или повишаване на лихвените проценти. Те се извършват както на ниво отделна банка и групи институции, така и за финансовата система като цяло и се публикуват частично за Германия в Доклада за финансовата стабилност. – Вижте катастрофа, ефект на доминото, формули, финансова математика, ураганни шокове, стадно поведение, средносрочен период, несигурност на модела, теорема на Модиляни-Милър, шок на цената на петрола, паника, панически продажби, остатъчен риск, способност за поемане на риск, последици, системен, пробег, справяне с шока, парични, шокове, структурни, държавен дълг, отричани, стрес тест, резерви, терористичен шок, несигурност, прогнози за тенденциите, разпределение, стабилни. Доверие, валутна зона, оптимален, най-лош сценарий. – Вж. месечен доклад на Deutsche Bundesbank от септември 2008 г., с. 66 (анализ на платежоспособността във връзка с анализа на чувствителността), месечен доклад на ЕЦБ от март 2014 г., с. 103 и следващите (анализ на чувствителността във връзка с макроикономическите прогнози), месечен доклад на ЕЦБ от юни 2014 г., с. 118 и следващите (относно чувствителността на отделни прогнозни променливи).

Университетски професор д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Професор д-р Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Адрес на електронна поща: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/