Strangle (también en alemán)
Operación en la que se vende o se compra el mismo número de opciones de venta y de opciones de compra con la misma fecha de vencimiento sobre el mismo subyacente. Sin embargo, el precio de ejercicio de la opción de compra es más alto que el de la opción de venta, por lo que el participante en el mercado espera un aumento del precio del activo subyacente (base de referencia: producto financiero, materia prima). – Una combinación de una opción de compra fuera del dinero y una opción de venta fuera del dinero, ambas en manos de una parte comercial. Al igual que en el caso de la inversión del riesgo, ambas opciones vencen en la misma fecha y se basan en precios de ejercicio cuya distancia porcentual con respecto al precio a plazo es la misma en el momento en que se celebra el contrato (compra o venta de una opción de venta fuera del dinero y de una opción de compra sobre el mismo activo subyacente, con el mismo vencimiento; sólo se obtienen beneficios si se produce un cambio drástico en el precio del activo subyacente). – La cotización (cambiaria) del Strangle en los mercados de divisas suele interpretarse como una indicación de la aproximación de los movimientos del tipo de cambio. – Véase spread mariposa, opción, inversión de riesgo, straddle, strap, strip. – Véase el informe mensual del Deutsche Bundesbank de octubre de 2001, p. 34 y siguientes.
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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