Riesgo de crédito
En general, el riesgo de pérdida debido a cambios desfavorables en la solvencia de las contrapartes (clientes, proveedores, corredores, aseguradoras). – En el caso de un banco, el riesgo de que un socio comercial no pueda devolver un préstamo concedido más los intereses a su vencimiento (el riesgo de que un préstamo no sea devuelto). Se suele distinguir entre – riesgo de impago: la pérdida total o parcial del importe del préstamo, incluidos los pagos de intereses, – riesgo de liquidez: retrasos en los pagos de intereses y reembolsos acordados por parte del cliente, – riesgo de solvencia: riesgo de colateralización: las garantías aportadas al banco no son suficientemente realizables) y – riesgos de mercado: posibles pérdidas derivadas del deterioro del valor del dinero o de las variaciones del tipo de cambio en el caso de los préstamos en moneda extranjera, así como de las perturbaciones externas. – Los bancos intentan utilizar una gestión de riesgos adecuada para garantizar cada préstamo – especialmente en el mercado monetario interbancario – o para atender únicamente a contrapartes (prestatarios) con calificaciones claras. Las autoridades de supervisión exigen a los bancos que aporten garantías para los préstamos de forma individual. – Véase tasa de impago, esperada, probabilidad de impago, Basilea II, comisión de compromiso, riesgo de crédito, concentración del sector, préstamo frente a papel, pérdida contingente, segmentos del mercado monetario, crédito, corto plazo, evento de crédito, diferencial de plazos, prima de riesgo de crédito, calidad de crédito, principio de préstamo, compromiso de préstamo, irrevocable, riesgos de compra apalancada, disciplina de mercado, microfinanciación, compensación por no aceptación, garantía, calificación, mejora del crédito, probabilidad de impago, escalones de calificación, riesgo, transparencia del riesgo, crisis subprime, diferencial TED, riesgo a plazo, apuntalamiento, efecto submarino, validación, titulización, crédito de inventario, apuntalamiento. – Véanse el Informe Mensual del Deutsche Bundesbank de diciembre de 2003, p. 56 y siguientes, y el Informe Mensual del BCE de enero de 2005, p. 56 y siguientes, Informe mensual del Deutsche Bundesbank de junio de 2006, p. 35 y ss. (métodos de medición del riesgo), Informe mensual del BCE de noviembre de 2006, p. 43 (cambios de calificación y reacción de los mercados; con panoramas generales), Informe anual 2003 del BaFin, p. 33 y ss. (sobre la supervisión), Informe anual 2004 del BaFin, p. 97 y ss. (aplicación de las normas correspondientes en relación con Basilea II: métodos de cálculo del capital para el riesgo de crédito), así como el respectivo Informe Anual del BaFin, Informe Mensual del Deutsche Bundesbank de diciembre de 2006, p. 79 y siguientes (métodos de medición recientemente prescritos, p. 81 y siguientes: técnicas de mitigación del riesgo de crédito), Informe Anual 2006 del BaFin, p. 58 (propuestas del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea sobre la evaluación reglamentaria de los riesgos de crédito), p. 114 (consideración de las evaluaciones crediticias externas en el método estándar del riesgo de crédito), Boletín Mensual del BCE de octubre de 2007, p. 36 y ss. 73 y siguientes (riesgo de crédito en el mercado monetario en los segmentos individuales), Boletín Mensual del BCE de diciembre de 2008, p. 76 (primas de riesgo ante la crisis financiera; efectos sobre el crecimiento potencial), Informe de Estabilidad Financiera 2013, p. 63 (riesgos de crédito sectoriales individuales en las pruebas de resistencia).
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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