Requerimiento de capital, económico (requerimiento de capital modelo)
Al calcular el riesgo, el resultado de respaldar todos los riesgos: el perfil de riesgo global). – Según los requisitos mínimos para la gestión de riesgos, una entidad que no incluya los riesgos importantes en el cálculo del requisito de capital económico debe justificarlo ante la autoridad supervisora de forma comprensible. – Véase riesgo de llamada, activos, falta de liquidez, diversificación de las inversiones, efectos de contagio, perfil del cliente bancario, Basilea II, convenio, diligencia debida, mercados emergentes, función, enfoque basado en calificaciones internas, proceso de evaluación de la adecuación del capital interno, proceso de calificación crediticia, titulización de préstamos, riesgo de liquidez, enfoque basado en la evaluación del modelo, requisitos mínimos de gestión del riesgo, gestión de pasivos, prociclicidad, agencias de calificación, departamento de riesgos, cobertura de riesgos, ponderación de riesgos, control de riesgos, procedimientos de medición de riesgos, principio de asunción de riesgos, evaluación de riesgos y solvencia, propiedad, información de riesgos, seguimiento de riesgos, articulado, escenarios, excepcional, evento de pérdida, riesgo de depósito. – Cf. Informe Mensual del Deutsche Bundesbank de diciembre de 2007, p. 59 y s. (riesgos que deben incluirse en el cálculo; límites en relación con los riesgos futuros), p. 63 (visión general), Informe Anual 2011 del BaFin, p. 63 y s. (esfuerzos hacia la armonización a escala de la UE en el curso de Basilea III; calendario).
Atención: La enciclopedia financiera está protegida por los derechos de autor y sólo puede utilizarse con fines privados sin consentimiento expreso!
El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
Dirección de correo electrónico: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/