Índice Herfindahl-Hirschman, HHI
Ratio muy utilizado para medir el riesgo de concentración. En el caso del riesgo de impago de la contraparte, el índice se define como la suma de los cuadrados de las cuotas relativas de una cartera de todos los prestatarios. – Las carteras bien diversificadas con un gran número de pequeños prestatarios tienen un IHH cercano a cero. Las carteras muy concentradas, en cambio, muestran valores más altos; en el caso especial de un solo prestatario, el IHH tiene un valor de uno. – Sin embargo, el HHI no puede reflejar las diferencias en la calidad de los préstamos individuales, es decir, las diferencias que pueden observarse en la calidad de la garantía aportada o en la probabilidad de impago. – Además, siguen existiendo desigualdades en las dependencias de los riesgos de crédito entre los sectores – por ejemplo, la industria de la piedra y la tierra y la construcción -: La industria de la piedra y la tierra y la industria de la construcción – no se tienen en cuenta. – El HHI tampoco proporciona información sobre el capital necesario para cubrir los riesgos. – Véase coeficiente de Gini, granularidad, tasa de impago, valor en riesgo, morosidad. – Cf. Informe mensual del Deutsche Bundesbank de junio de 2006, p. 41 (explicación más detallada del
HHI; crítica).
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El profesor universitario Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
El profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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