Corrélation des actifs (asset correlation)

L’interdépendance de la variation de la valeur d’entreprise de deux sociétés. Dans le contexte de la mesure des risques, un indicateur correspondant est lié aux entreprises dont le risque de crédit dépend en grande partie du même facteur de risque en raison de leur activité dans le même secteur (industry ; branche économique). – Voir Concentration sectorielle. – Voir le bulletin mensuel de la Deutsche Bundesbank de juin 2006, p. 44 s. (explication ; modèles de risque).

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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