Densités neutres en termes de risque (risk-neutral densities, RNDs)

Une des mesures permettant d’évaluer les mouvements de l’EURIBOR. On part de contrats à terme sur la base de l’EURIBOR. Le modèle suppose que les acteurs du marché sont neutres en termes de risque. A partir des taux effectivement payés sur le marché, on calcule ensuite la partie du taux d’intérêt qui doit être considérée comme une prime de risque. – Voir Bulletin mensuel de la BCE, février 2008, p. 86 (explication ; aperçu).

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Professeur d’université Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol, Dipl.rer.oec.
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