正态分布学说（高斯分布论）

在许多金融数学模型中，假设一项资产的收益遵循正态分布，这样，小百分比的每日收益或每日损失比中度或大度的上升或下降的可能性大得多。- 另一方面，一个事实是，例如，迄今为止，股票市场上出现的大面积价格下跌比这一假设所暗示的要频繁得多。根据正态分布学说，像1987年10月那样的股灾或像2007年次贷危机那样的动荡应该在10年到87年的时间里才会发生一次。然而，事实上，大约每隔38年就会发生一次股票市场崩溃。- 参见金融数学，公式，金融数学，模型风险，分布，稳定。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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