バリアンス金融市場との関連では、特定の個別投資またはポートフォリオのリスクを統計的に測定すること

これは、様々なアプローチで計算された平均リターンに対する個々のリターンの一定期間内の乖離から算出されるのが一般的である。分散が大きいことはリスクが高いことを意味する（平均値からの分散を測定する統計ツール。一般的に分散は、各リターンの期待値からの乖離の二乗の合計に、各リターンの発生可能性で重み付けしたものとして計算されます。金融収益に適用され、分散は金融証券のリスクを測定する）。- レバレッジ理論、イールドスプレッド、シャープレシオ、バリューアットリスク、ボラティリティを参照。

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Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Professor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
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