Трансформація ризиків, банківська справа (трансформація банківських ризиків)

Банки усувають ризики в основному шляхом: – встановлення відсоткових ставок таким чином, щоб кожен клас кредитного ризику зазнавав власних втрат; – Вирішення проблеми великих втрат по кредитах за допомогою відповідної політики створення резервів і капіталу; – передачі будь-яких втрат за умовчанням інституційним інвесторам у вигляді сек’юритизації кредитів; – розподіл кредитів з високим ризиком з партнерськими установами за допомогою синдикованого кредитування; – продажу прав вимоги щодо виданих кредитів компаніям спеціального призначення; і загалом – впровадження ринку відповідних кредитних деривативів. – Див активи, неліквідні, кредитний дефолтний своп, облігації, пов’язані з кредитом, кредитний дериватив, сек’юритизація кредитів, Ризик ліквідності, ретроцесія, методи зниження ризику, розширений, правило прийняття ризику, ефект відкату, єдиний головний кондуїт ліквідності, свопи на загальну дохідність, андеррайтер, ефект підводного човна, структура сек’юритизації, складський ризик. – Див. Щомісячний звіт ЄЦБ за серпень 2002 року, с. 56 і надалі, річний звіт BaFin за 2003 рік, с. 21 і далі, с. 33 і далі, а також відповідний річний звіт BaFin (розділ “Моделі ризику”), щомісячний звіт Deutsche Bundesbank за червень 2006 року, с. 35 і далі (розрахунок ризиків концентрації).

Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/