Стрес-тест, застереження (обмеження стрес-тестування )

Стрес-тести є корисним та необхідним інструментом банківського нагляду. Однак вони можуть дати лише часткове уявлення про те, як зовнішній шок може вплинути на банківську систему. опубліковані стрес-тести можуть самі стати джерелом ризику ; це особливо стосується публікації даних, що належать до окремих установ ; – вони є по суті прогностичними, хоча було показано, що опубліковані тести використовуються з метою прогнозування, особливо у фінансовій журналістиці. – З усіх цих причин при інтерпретації результатів стрес-тестів завжди слід дотримуватися особливої обережності. – Див невизначеність даних, невизначеність прогнозів, невизначеність, прогнози тенденцій, впевненість. – Порівн. Річний звіт BaFin за 2010 рік, сс. 137 (нові вимоги щодо поправки MaRisk 2010 року), стор. (Результати стрес-тесту 2010 року, в якому взяли участь двадцять країн-членів ЄС), стор. 189 (публікація BaFin MaRisk спеціально для компаній з управління капіталом), а також відповідний річний звіт BaFin.

Увага: Фінансова енциклопедія захищена авторським правом і може бути використана лише з метою без спеціальної згоди!
Univerzitný profesor Dr. Gerhard Merk, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Profesor Dr. Eckehard Krah, Dipl.rer.pol.
E-mailová adresa: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/