Стратегии хедж-фондов (стратегии, основанные на навыках)

Многочисленные подходы пытаются представить часто очень широко диверсифицированный бизнес менеджеров хедж-фонда в основных видах деятельности. Одна из классификаций: – Return Enhancer, характеризуется целью получения высоких доходов с высокой корреляцией с классическим портфелем, содержащим акции и облигации, – Risk Reducer: низкие доходы с низкой корреляцией с классическим портфелем, – Total Diversifier: высокие доходы с низкой корреляцией с классическим портфелем и – Pure Diversifier: низкие доходы с высокой отрицательной корреляцией с классическим портфелем. – Также распространены и другие классификации. Следует отметить, что хедж-фонд, разделенный на различные субфонды (подфонды, субклассы акций), вполне может придерживаться различных стратегий в отдельных субфондах зонтичного фонда. – Термин “стратегии, основанные на навыках” выражает то, что успех фонда в первую очередь рассматривается как зависящий от навыков менеджеров фонда и в меньшей степени от того, что происходит в отдельных секторах финансового рынка. – См. Counterparty Risk Management Policy Group, Domino Effect, Epuration, Фонд, управляемый событиями, леверидж, риск хедж-фонда, стадное поведение, индексный арбитраж, межрыночный спред, перехват капитала, длинно-короткий арбитраж, микрохеджирование, реструктуризация, мониторинг рисков, артикулированный, спешка на выходе, одиночный хедж-фонд, портфель активов.

Внимание: Финансовая энциклопедия защищена авторским правом и может быть использована только в личных целях без специального согласия!
Профессор университета д-р Герхард Мерк, Dipl.rer.pol., Dipl.rer.oec.
Профессор д-р Эккехард Крах, Dipl.rer.pol.
Адрес электронной почты: info@jung-stilling-gesellschaft.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Ernst_Merk
https://www.jung-stilling-gesellschaft.de/merk/
https://www.gerhardmerk.de/